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2018-12-12 東大数値解析セミナー(UTNAS)

投稿者:  齊藤 宣一(東京大学大学院数理科学研究科)
会場: 東京大学工学部6号館セミナー室AD
概要: 合田隆 (東京大学大学院工学系研究科) 先生を迎え,「マルチレベルモンテカルロ法とEVPPI推定への応用」という題目で講演していただきます.

日程 2018年12月12日(水) 16:00-18:00
会場 東京大学工学部6号館セミナー室AD (工学部6号館)
本文 東京大学大学院数理科学研究科と情報理工学系研究科では,本年度も数値解析セミナーを定期的(月に1,2回程度、月曜日 16:50-18:20)に開催致します.
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます.
講演者 合田隆 (東京大学大学院工学系研究科)
題目 マルチレベルモンテカルロ法とEVPPI推定への応用
概要 本講演ではHeinrich(1998)とGiles(2008)によって創始されたマルチレベルモンテカルロ法(MLMC: Multilevel Monte Carlo)という手法について紹介します。MLMCは分散減少法の一つである制御変量法(control variate)の拡張と見ることができ、特に各サンプルを正確に評価できず、モデルの離散化による近似値のみを得られる状況において非常に効果を発揮することが理論的にも実験的にも示されています。最近の展開として入れ子型期待値(Nested expectations)の推定への応用について触れ、講演者とGiles氏による研究成果(arXiv:1708.05531)についてお話ししたいと思います。
問い合わせ先 齊藤 宣一
e-mail: norikazuseparatorg.ecc.u-tokyo.ac.jp
詳細 web http://www.infsup.jp/utnas/
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