第10回 TFC Fusion Research Seminar
イベント日時: 05-29
投稿者: 井元 佑介(東北大学) ()
会場: 東北大学 片平キャンパス 知の館 3階講義室
概要: Sorbonne UniversityのOlivier Pironneau先生にご講演していただきます。
日程 2018年 5月29日(火) 16:00-17:00
会場 東北大学 片平キャンパス 知の館 3階講義室
講演者 Olivier Pironneau (Sorbonne University and Academy of Science)
講演題目 Stochastic control by PDE. Methods
概要 Stochastic optimal control problems are very common in finance -- portfolio optimization for instance -- and risk analysis. Risk is usually a criteria which involves the world's state; for instance what is the best policy to extract oil when the price of oil depends on how much oil all extractors produce? Consequently a solution by a Ricatti equation may not be available and the alternative involves a backward stochastic differential equation. We shall analyse several algorithms, mostly using the Kolmogorov equation and give a few examples to illustrate their behaviour.
問い合わせ先 井元 佑介
e-mail: y-imotoseparatortohoku.ac.jp
詳細 web http://www.tfc.tohoku.ac.jp/emerging-perspectives-programs/event/6014.html


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