東大数値解析セミナー(UTNAS)
イベント日時: 05-31
投稿者: 齊藤 宣一(東京大学大学院数理科学研究科) ()
会場: 東京大学大学院数理科学研究科 056室
概要: Olivier Pironneau (Sorbonne University and Academy of Sciences)先生を迎え,「Parallel Computing Methods for Quantitative Finance: the Parareal Algorithm for American Options」という題目で講演していただきます.
日程 2018年 5月31日(木) 16:30-18:00
会場 東京大学大学院数理科学研究科 056室 (アクセス)
本文 東京大学大学院数理科学研究科と情報理工学系研究科では,本年度も数値解析セミナーを定期的(月に1,2回程度、火曜日 16:50-18:20)に開催致します.
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます.
講演者 Olivier Pironneau (Sorbonne University and Academy of Sciences)
題目 Parallel Computing Methods for Quantitative Finance: the Parareal Algorithm for American Options
概要 With parallelism in mind we investigate the parareal method for American contracts both theoretically and numerically. Least-Square Monte-Carlo (LSMC) and parareal time decomposition with two or more levels are used, leading to an efficient parallel implementation which scales linearly with the number of processors and is appropriate to any multiprocessor-memory architecture in its multilevel version. We prove L2 superlinear convergence for an LSMC backward in time computation of American contracts, when the conditional expectations are known, i.e. before Monte-Carlo discretization. In all cases the computing time is increased only by a constant factor, compared to the sequential algorithm on the finest grid, and speed-up is guaranteed when the number of processors is larger than that constant. A numerical implementation will be shown to confirm the theoretical error estimates.
問い合わせ先 齊藤 宣一
e-mail: norikazuseparatorg.ecc.u-tokyo.ac.jp
備考 臨時開催です.いつもと曜日,時間帯が異なっているのでご注意下さい.
詳細 web http://www.infsup.jp/utnas/


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